Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
  • [Wydawnictwo Naukowe UMK]

    Kategoria: Instrumenty pochodne

    których potrzebna jest do zrozumienia zagadnień przedstawionych w rozdziale trzecim. Rozdział trzeci poświęcony jest wycenie różnych kontraktów opcyjnych. Scharakteryzowany został model... Pełen opis produktu 'Modele kontraktów opcyjnych' »

    Ze wstępu Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarta jest charakterystyka i klasyfikacja kontraktów opcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki kształtujące cenę opcji oraz na równanie parytetu kupna - sprzedaży. W rozdziale tym przedstawiono także historię wprowadzania kontraktów opcyjnych na polski rynek finansowy. W rozdziale drugim przedstawiono dynamikę modeli procesów finansowych. Zwrócono uwagę na związek procesu Wienera z dynamiką zmian cen akcji i kursów wymiany walut. Opisano podstawowe własności procesów cen akcji i kursów wymiany walut, znajomość których potrzebna jest do zrozumienia zagadnień przedstawionych w rozdziale trzecim. Rozdział trzeci poświęcony jest wycenie różnych kontraktów opcyjnych. Scharakteryzowany został model dyskretny oraz model z czasem ciągłym wyceny opcji. Zawarty jest opis następujących modeli wyceny kontraktów opcyjnych: model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Blacka-Scholesa, model Mertona, model Garmana-KohIhagena, model Grabbego, model rynkowy wyceny opcji na stopę procentową, model wyceny warrantów, model wyceny opcji na obligację zerokuponową, model wyceny opcji na kontrakty futures, model wyceny opcji indeksowych. W rozdziale tym zaprezentowano także różnego rodzaju techniki i narzędzia matematyczne, służące do wyceny opcji. Szczególną uwagę zwrócono na teorię arbitrażu oraz na wykorzystanie procesów martyngałowych w wycenie kontraktów opcyjnych. Procesy martyngałowe to jeden z elementów nowoczesnej matematyki finansowej. Zwrócono także uwagę na fakt, że model Blacka-Scholesa może być aproksymowany modelami dwumianowymi wyceny opcji. Treść rozdziału zawiera również opis obciążenia modelu wyceny oraz analizę wrażliwości modelu Blacka-Scholesa wyceny opcji. Przeprowadzono badania empiryczne w zakresie aproksymacji modelu Blacka-Scholesa modelami dwumianowymi oraz wykorzystania twierdzenia o reprezentacji martyngałów w wycenie kontraktów opcyjnych. W rozdziale czwartym opisano strategie zabezpieczające inwestora przed ryzykiem zmiany ceny instrumentu podstawowego. Scharakteryzowano techniki połączeń kilku kontraktów opcyjnych, które umożliwiają kształtowanie różnych profili dochodów. Celem jest prezentacja narzędzi inżynierii finansowej służących do zmiany profilu ryzyka. Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych oraz do wszystkich miłośników nowoczesnych finansów. Spis treści Wstęp Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTÓW OPCYJNYCH: 1.1. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych 1.2. Własności kontraktów opcyjnych 1.3. Klasyfikacja opcji egzotycznych 1.4. Historia notowań kontraktów opcyjnych na polskim rynku finansowym Rozdział II. DYNAMIKA MODELI PROCESÓW FINANSOWYCH: 2.1. Model ceny akcji. Związek procesu Wienera z dynamiką zmian cen akcji 2.2. Procesy kursów wymiany walut Rozdział III. WYCENA KONTRAKTÓW OPCYJNYCH: 3.1. Wycena opcji na akcje 3.2. Wycena opcji walutowych 3.3. Wycena opcji indeksowych 3.4. Wycena opcji na kontrakty futures 3.5. Wycena opcji procentowych 3.6. Wycena warrantów 3.7. Dynamika strategii replikacji opcji 3.8. Analiza wrażliwości modelu Blacka-Scholesa 3.9. Obciążenie w modelu wyceny opcji Rozdział IV. DYNAMICZNE STRATEGIE ZABEZPIECZAJĄCE: 4. l. Ogólna charakterystyka ryzyka związanego z działalnością gospodarczą 4.2. Podejmowanie ryzyka a hedging 4.3. Metody ograniczania ryzyka 4.4. Strategie pozycji opcyjnych Załączniki Bibliografia
    Ranking sklepy24.pl : 0

    Więcej o Modele kontraktów opcyjnych

  • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernik]

    Kategoria: MatematykaWysyłka: od ręki

    Charakterystyka kontraktów opcyjnychDynamika modeli procesów finansowychWycena kontraktów opcyjnychDynamiczne strategie zabezpieczające Pełen opis produktu 'Modele kontraktów opcyjnych' »

    Charakterystyka kontraktów opcyjnychDynamika modeli procesów finansowychWycena kontraktów opcyjnychDynamiczne strategie zabezpieczające
    Ranking sklepy24.pl : 0

    Więcej o Modele kontraktów opcyjnych


Maklerska.pl

Książki o tematyce inwestycyjnej i grze na giełdzie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.05.2007
onepress, mt biznes, wolters kluwer, złote myśli, wig press, cedewu, difin, pwn, polskie wydawnictwo ekonomiczne, studio emka
Produkty w ofercie: 1533
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 296079
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296079
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: