[WIG PRESS]
Kategoria: Instrumenty pochodne
. "Kontrakty terminowe i opcje"
Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w
problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok
nabierają...
Pełen opis produktu 'Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie' »
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób
interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych,
studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu między innymi
ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i
funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie
kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging),
transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne,
sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa)
oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.
Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami
sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki
czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla
wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane
tu zagadnienia. "Kontrakty terminowe i opcje" Johna
Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w
problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają
coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym
również w naszym kraju.
Recenzje:
Książka Hulla, profesora Zarządzania Ryzykiem i Instrumentów
Pochodnych na Uniwersytecie w Toronto, to obowiązkowa pozycja dla
wszystkich osób interesujących się derywatami: graczy giełdowych,
profesjonalistów, a zwłaszcza studentów ekonomii i praktyków. Jest
to jedno z najbardziej znanych na Zachodzie wprowadzeń w
problematykę transakcji terminowych, coraz ważniejszych w
dzisiejszym świecie inwestycji i finansów, również w Polsce,
nazywane wręcz standardem dla praktyków rynkowych (market
practitioners' standard text). Treść w niej zawartą autor podzielił
na dwie części - związaną z kontraktami terminowymi i opcjami, z
drugiej strony możliwy jest również podział na część - teoretyczną
i praktyczną, tzn. liczne wskazówki i przykłady z warsztatu
inwestora. Autor w sposób przystępny streścił ogólne zasady
działania rynków terminowych, szczegółowo omówił miedzy innymi
sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures
oraz opcji, transakcje swap, sposoby wyceny kontraktów i opcji
(model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości
zabezpieczeń portfelowych z wykorzystaniem kontraktów futures i
opcji (hedging). Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i
zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału
dzięki czemu książka ta jest niezwykle pomocnym opracowaniem dla
tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Jest
to zdecydowanie pozycja przydatna dla inwestorów, z którą warto się
zaznajomić chcąc poznać i zrozumieć reguły rządzące rynkiem
derywatów
Łukasz Porębski, www.sii.org.pl
Matematyczne i kompleksowe podejście do wyceny kontraktów
terminowych i opcji. Mimo, iż autor sugeruje nam, iż jest to
Wprowadzenie, pozycja w sposób zaawansowany porusza problematykę
wyceny tych instrumentów pochodnych. Książka dla tych, którzy
standardowe broszurki informacyjne zarzucili dawno temu.
Katarzyna Płaczek, Portal Inwestycji Giełdowych, MyCharts.pro